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    王辉

    [发布日期]:2014-11-22  [浏览次数]:

    王 辉
    女,1981年12月出生,山东泰安人。2007年毕业于北京大学获理学博士,现任中央财经大学金融学院教授,副院长,博士生导师。
    主讲的《金融工程概论》课程在中国大学MOOC平台上线,并入选“学习强国”平台每日慕课。主持国家自然科学基金2项,全国统计科学研究计划重大项目1项,并在国际顶尖计量经济学杂志Journal of Econometrics和Econometric Theory发表论文3篇,在《中国科学.数学》、《世界经济》、《统计研究》、《南开经济研究》等国内重要期刊发表论文10余篇,2013年入选教育部新世纪优秀人才培养支持计划和北京市青年英才计划,2015年8月至2016年8月在英国伦敦政治经济学院访问研究。
    电子邮件:xiaohuipk@163.com
    通讯地址:北京市学院南路39号中央财经大学金融学院(100081)
    教育背景
    2002年毕业于山东师范大学(应用数学专业),获理学学士
    2007年毕业于北京大学数学科学学院(概率统计专业),获理学博士
    工作经历
    2007年—2009年,中央财经大学金融学院,讲师
    2009年—2014年,中央财经大学金融学院,副教授
    2014年—2016年,中央财经大学金融学院,教授
    2016年—2019年,中央财经大学金融学院,教授,党委副书记
    2019年—,       中央财经大学金融学院,教授,副院长

    研究领域
    金融时间序列的统计推断、系统性金融风险度量、金融工程与风险管理等
    讲授课程
    金融工程概论、金融数值计算、衍生金融工具、应用随机过程、实证金融与统计软件应用、金融实证研究等。
    科研项目
    2017年—,主持国家自然科学基金:基于线性及非线性模型的高维金融时间序列建模:理论及应用
    2016年-2019年,主持全国统计科学研究项目重大项目:高维线性及非线性时间序列的统计推断及应用
    2015年-2018年,主持中央财经大学青年科研创新团队项目:高维复杂金融系统的价格演化及风险度量研究
    2013年-2014年,主持国家统计局项目:带重尾噪声的非线性时间序列的建模及应用
    2011年,主持国家自然科学基金:重尾门限类非线性时间序列的统计推断及应用
    2011年,参与国家自然科学基金应急项目:欧洲主权债务危机的影响及对策研究
    2010年-2014年,参与中央财经大学2010年度青年科研创新团队,“中国系统性金融风险的识别、度量与管理”
    教学项目
    2019年,主持中央财经大学“双一流”建设研究生精品教材建设项目
    2019年,参与(第二参与人)北京高等教育“本科教学改革创新项目”
    2018年,主持中央财经大学年度在线开放课程建设项目
    2017年,主持中央财经大学精品实验项目
    2016年,主持中央财经大学研究生优质课程建设项目、经济与管理类校级典型实验项目
    专著论文
    ‐专著:基于GARCH类模型的波动率建模研究——估计及检验. 中国财政经济出版社,2017
    ‐专著:带厚尾噪声的金融时间序列的统计推断.中国财政经济出版社,2012
    ‐译著:金融时间序列分析(第2版,第3版). 机械工业出版社.
    ‐Wang H, Pan J Z. A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation. Science China Mathematics,, 2018, 61: 1881–1906.
    ‐Wang H, Pan J. Restricted normal mixture QMLE for non-stationary TGARCH(1, 1) models, Science China Mathematics, 2014, 57(7):1341-1360.
    ‐Wang H, Pan J. Normal mixture quasi maximum likelihood estimation for non-stationary TGARCH(1,1) models , Statistics & Probability Letters, 2014, 91(3):117–123.
    ‐Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.
    ‐Pan J, Wang H, Tong H. Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models, Journal of Econometrics, 2008, 142(1):352-378.
    ‐Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
    ‐带厚尾噪声的TGARCH 模型的估计及检验:一个统一的框架,《中国科学》, 2016.6
    ‐王辉,李硕, 基于内部视角的中国房地产业与银行业系统性风险传染测度研究. 《 国际金融研究》,2015.9
    ‐王辉, 谢幽篁,中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC- GARCH模型.的分析,《世界经济》,2011.12
    ‐王辉, 周晗, 长期均衡、价格倒逼与自有住房价格影响——我国PPI与修正后CPI传导机制研究,《南开经济研究》, 2013.6
    ‐王辉, 孙志凌, 谢幽篁, 中国农产品期货套期保值非对称效应研究,《统计研究》, 2012.7
    ‐王辉, 周晶, 周晗,我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究,《财政研究》, 2013.11
    ‐王辉,次贷危机后系统性金融风险测度研究述评,《经济学动态》,2011.11
    ‐王辉,国内担保债务凭证定价研究,《世界经济》, 2009.10
    荣誉奖励
    2017年,中国金融工程学年会优秀论文一等奖
    2014年,中央财经大学涌金教师学术奖
    2014年,中国金融工程学年会优秀论文一等奖
    2013年,钟家庆优秀论文奖
    2012年,厦门大学计量经济学暑期论坛最佳论文奖
    2011年,中央财经大学涌金教师学术奖



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