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《現代經濟金融研究方法》實踐課堂走進嘉實基金

[發布日期]:2021-06-23  [瀏覽次數]:

2021年6月3日下午,《現代經濟金融研究方法》實踐課堂在嘉實基金成功開展。實踐課堂由我校研究生院院長、中國資產管理研究中心主任、金融學院教授張學勇老師主持。本次課程圍繞資產定價模型——Fama-French三因子模型及其在中國市場的應用展開,由張學勇教授、嘉實基金固定收益部劉若宙老師、嘉實基金博士后陳姝老師分別進行授課。 

首先,張學勇教授基于Fama和French于1993發表的論文Common risk factors in returns on bonds and stocks詳細講解了三因子的產生、構成以及在美國市場的優秀表現。同時,他也簡略介紹了基于三因子模型產生的四因子模型和五因子模型。張學勇教授的分享深入淺出、風趣幽默,給大家帶來了新的啟發。

隨后,劉若宙老師針對“中國A股市場是否需要主動投資”進行了分享。劉若宙老師展示了2004年以來美國共同基金和對沖基金的收益走勢,他認為,美國金融市場更加成熟有效,所以基于被動投資的共同基金能夠獲得較好的收益;但中國金融市場散戶數量龐大、有效性較差,投資者仍能夠通過主動投資獲取超額收益。同時,劉老師還預測,中國金融市場在未來20至30年間,會逐漸成熟,最終被動投資也會戰勝主動投資。

最后,陳姝老師分享了如何在另類數據中尋找超額收益。陳姝老師對另類數據的研究主要集中在ESG,即環境(Environment)、社會(Social)和公司治理(Governance)。基于嘉實基金強大的數據和研究支持,陳姝老師所在的科研團隊構建出一套更加系統、更加完善的ESG評分指標,并基于此評分構造出收益優于市場其他指數的ESG指數。

分享過程中,三位老師均與與會人員進行了深入的學術討論。劉若宙老師和陳姝老師的分享也充分體現了嘉實基金重視科研的態度與“研究先行”的理念。張學勇教授表示,期待高校與業界可以產生更多的學術交流與碰撞。

與此同時,嘉實基金的工作人員還帶領師生參觀了嘉實基金的博士后研究站、數據實驗室等科研基地,并展示了其強大的數據支持系統——Mindera。

最后,所有與會人員合影留念,本次實踐課堂圓滿結束。此次實踐課堂讓在校師生更加詳細地了解了嘉實基金的學術態度、數據支持與科研額能力,讓大家受益匪淺。

 



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